Inverse problems in Black-Scholes
: option price forecasting with locally reconstructed volatility

  • J. Wolf

Scriptie/Masterproef: Master

Datum prijs30 nov. 2015
Originele taalEngels
BegeleiderI.S. (Sorin) Pop (Afstudeerdocent 1), Michiel E. Hochstenbach (Afstudeerdocent 2), Jan H.M. ten Thije Boonkkamp (Afstudeerdocent 2) & Christian Rohde (Externe coach)

Citeer dit

Documenten

  • full text

    Bestand: application/pdf, 3,49 MB

    Type: Scriptie

'