Spitzer's identity for discrete random walks

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)


Spitzer's identity describes the position of a reflected random walk over time in terms of a bivariate transform. Among its many applications in probability theory are congestion levels in queues and random walkers in physics. We present a derivation of Spitzer's identity for random walks with bounded jumps to the left, only using basic properties of analytic functions and contour integration. The main novelty is a reversed approach that recognizes a factored polynomial expression as the outcome of Cauchy's formula.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)168-172
Aantal pagina's5
TijdschriftOperations Research Letters
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 1 mrt. 2018


Duik in de onderzoeksthema's van 'Spitzer's identity for discrete random walks'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit