Robustness of delta hedging for path-dependent options in local volatility models

A. Schied, M.A. Stadje

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

    10 Citaten (Scopus)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Robustness of delta hedging for path-dependent options in local volatility models'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Mathematics