On convergence of 1D Markov diffusions to heavy-tailed invariant density

O.A. Manita, A. Yu. Veretennikov

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Samenvatting

Rate of convergence is studied for a diffusion process on the half line with a non-sticky reflection to a heavy-tailed 1D invariant distribution whose density on the half line has a polynomial decay at infinity. Starting from a standard recipe, which guarantees some polynomial convergence, it is shown how to construct a new non-degenerate diffusion process on the half line which converges to the same invariant measure exponentially fast uniformly with respect to the initial data.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)89-106
Aantal pagina's18
TijdschriftMoscow Mathematical Journal
Volume19
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2019
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'On convergence of 1D Markov diffusions to heavy-tailed invariant density'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit