On Brownian motion as a prior for nonparametric regression

J.H. Zanten, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

5 Downloads (Pure)

Samenvatting

In this paper we consider the use of Brownian motion as a prior in a nonparametric, univariate regression setting. Using change of measure theory for continuous semimartingales we derive an explicit stochastic differential equation characterization for the posterior. In combination with stochastic calculus tools this dynamical characterization of the posterior allows us to derive new asymptotic properties of the posterior.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)335-356
TijdschriftStatistics & Decisions
Volume27
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 2009

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'On Brownian motion as a prior for nonparametric regression'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit