Nonparametric estimation of the characteristic triplet of a discretely observed Lévy process

S. Gugushvili

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

28 Citaten (Scopus)

Samenvatting

Given a discrete time sample X1, … Xn from a L vy process X=(Xt)t=0 of a finite jump activity, we study the problem of nonparametric estimation of the characteristic triplet (¿, s2, ¿) corresponding to the process X. Based on Fourier inversion and kernel smoothing, we propose estimators of ¿, s2 and ¿ and study their asymptotic behaviour. The obtained results include derivation of upper bounds on the mean square error of the estimators of ¿ and s2 and an upper bound on the mean integrated square error of an estimator of ¿.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)321-343
TijdschriftJournal of Nonparametric Statistics
Volume21
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2009

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Nonparametric estimation of the characteristic triplet of a discretely observed Lévy process'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit