Estimation of the volatility component in two-factor stochastic volatility short rate models

D. Danilov, P.K. Mandal

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

54 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijEurandom
Aantal pagina's20
StatusGepubliceerd - 2000

Publicatie series

NaamReport Eurandom
Volume2000040
ISSN van geprinte versie1389-2355

Citeer dit

Danilov, D., & Mandal, P. K. (2000). Estimation of the volatility component in two-factor stochastic volatility short rate models. (Report Eurandom; Vol. 2000040). Eurandom.