Efficient and robust scale estimation for trended time series

D. Caliskan, C. Croux, S.E.C. Gelper

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
36 Downloads (Pure)

Samenvatting

This paper presents a new method for robust online variability extraction in time series. The proposed estimator is simultaneously highly robust and efficient. We derive its breakdown point, influence function, and asymptotic variance and study the finite sample properties in a simulation study.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1900-1905
Aantal pagina's6
TijdschriftStatistics and Probability Letters
Volume79
Nummer van het tijdschrift18
DOI's
StatusGepubliceerd - 2009
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Efficient and robust scale estimation for trended time series'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  • Citeer dit