Convergence of the all-time supremum of a Lévy process in the heavy-traffic regime

K.M. Kosinski, O.J. Boxma, B. Zwart

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

58 Downloads (Pure)

Samenvatting

In this paper we derive a technique of obtaining limit theorems for suprema of Lévy processes from their random walk counterparts. [One sentence with some mathematical formulas omitted.] We utilize this result to present a number of limiting theorems for suprema of Lévy processes in heavy-traffic regime.
Originele taal-2Engels
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijEurandom
Aantal pagina's8
StatusGepubliceerd - 2010

Publicatie series

NaamReport Eurandom
Volume2010032
ISSN van geprinte versie1389-2355

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Convergence of the all-time supremum of a Lévy process in the heavy-traffic regime'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  • Citeer dit