Continuous Ocone martingales as weak limits of rescaled martingales

J.H. Zanten, van

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

    1 Citaat (Scopus)
    91 Downloads (Pure)

    Samenvatting

    Consider a martingale $M$ with bounded jumps and two sequences $a_n, b_n to infty$. We show that if the rescaled martingales M^n_t =frac{1}{sqrt{a_n}}M_{b_n t} converge weakly, then the limit is necessarily a continous Ocone martingale. Necessary and sufficient conditions for the weak convergence of the rescaled martingales are also given.
    Originele taal-2Engels
    Pagina's (van-tot)215-222
    TijdschriftElectronic Communications in Probability
    Volume7
    Nummer van het tijdschrift21
    StatusGepubliceerd - 2002

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Continuous Ocone martingales as weak limits of rescaled martingales'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Citeer dit