Consistent nonparametric Bayesian inference for discretely observed scalar diffusions

F.H. Meulen, van der, J.H. Zanten, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

15 Citaten (Scopus)
88 Downloads (Pure)

Samenvatting

We study Bayes procedures for the problem of nonparametric drift estimation for one-dimensional, ergodic diffusion models from discrete-time, low-frequency data. We give conditions for posterior consistency and verify these conditions for concrete priors, including priors based on wavelet expansions. Keywords: Bayesian nonparametrics; drift function; posterior consistency; posterior distribution; stochastic differential equations; wavelets
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)44-63
Aantal pagina's20
TijdschriftBernoulli
Volume19
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Consistent nonparametric Bayesian inference for discretely observed scalar diffusions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit