Bayesian analysis for reversible Markov chains

P. Diaconis, S.W.W. Rolles

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

38 Citaten (Scopus)
85 Downloads (Pure)


We introduce a natural conjugate prior for the transition matrix of a reversible Markov chain. This allows estimation and testing. The prior arises from random walk with reinforcement in the same way the Dirichlet prior arises from Pólya’s urn. We give closed form normalizing constants, a simple method of simulation from the posterior and a characterization along the lines of W. E. Johnson’s characterization of the Dirichlet prior.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1270-1292
TijdschriftThe Annals of Statistics
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2006

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Bayesian analysis for reversible Markov chains'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit