Aggregation-disaggregation algorithms for discrete stochastic systems

G. Reyman, J. Wal, van der

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Samenvatting

Zusammenfassung In dieser Arbeit wird ein Aggregation - Disaggregation Verfahren vorgestellt für einen Markov Entscheidungsprozess mit entlichen Horizont und zwei-dimensional Zustands- und Aktionsräume. Die zweite Dimension enthält eine gleiche Art von Information und Aggregation hierin ist natürlich und einfach. Die Kwalität des Verfahrens ist illustriert mit einem Beispiel. Abstract In this paper an aggregation - disaggregation method is formulated for a finite horizon Markov decision process with two-dimensional state and action spaces. This second dimension of the state and the action contains a similar type of information in which aggregation is both natural and simple. The quality of the approach is illustrated by an example.
Originele taal-2Engels
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijTechnische Universiteit Eindhoven
Aantal pagina's10
StatusGepubliceerd - 1987

Publicatie series

NaamMemorandum COSOR
Volume8730
ISSN van geprinte versie0926-4493

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Aggregation-disaggregation algorithms for discrete stochastic systems'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

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    Reyman, G., & Wal, van der, J. (1987). Aggregation-disaggregation algorithms for discrete stochastic systems. (Memorandum COSOR; Vol. 8730). Technische Universiteit Eindhoven.