Adaptive filtering of a random signal in Gaussian white noise

E.N. Belitser, F.N. Enikeeva

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

    1 Citaat (Scopus)

    Samenvatting

    We consider the problem of estimating an infinite-dimensional vector ¿ observed in Gaussian white noise. Under the condition that components of the vector have a Gaussian prior distribution that depends on an unknown parameter ß, we construct an adaptive estimator with respect to ß. The proposed method of estimation is based on the empirical Bayes approach.
    Originele taal-2Engels
    Pagina's (van-tot)321-332
    Aantal pagina's12
    TijdschriftProblems of Information Transmission
    Volume44
    Nummer van het tijdschrift4
    DOI's
    StatusGepubliceerd - 2008

    Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Adaptive filtering of a random signal in Gaussian white noise'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Citeer dit