A semi closed-form analytic pricing formula for call options in a hybrid Heston-Hull-White model

K. Hout, in 't, J. Bierkens, A.P.C. Ploeg, van der, J.C.H.W. Panhuis, in 't

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Samenvatting

Without abstract.
Originele taal-2Engels
TitelProceedings 58th European Study Group Mathematics with Industry (ESGI58/SWI2007), 29 January - 2 February 2007, Utrecht, The Netherlands
RedacteurenR.H. Bisseling, K. Dajani, T.J. Dijkema, J. Leur, van de, P.A. Zegeling
Plaats van productieUtrecht
UitgeverijUtrecht University
Pagina's101-105
StatusGepubliceerd - 2007

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'A semi closed-form analytic pricing formula for call options in a hybrid Heston-Hull-White model'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit