A Jacobi-Davidson type SVD method

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

    50 Citaten (Scopus)
    204 Downloads (Pure)


    We discuss a new method for the iterative computation of a portion of the singular values and vectors of a large sparse matrix. Similar to the Jacobi--Davidson method for the eigenvalue problem, we compute in each step a correction by (approximately) solving a correction equation. We give a few variants of this Jacobi--Davidson SVD (JDSVD) method with their theoretical properties. It is shown that the JDSVD can be seen as an accelerated (inexact) Newton scheme. We experimentally compare the method with some other iterative SVD methods
    Originele taal-2Engels
    Pagina's (van-tot)606-628
    TijdschriftSIAM Journal on Scientific Computing
    Nummer van het tijdschrift2
    StatusGepubliceerd - 2001


    Duik in de onderzoeksthema's van 'A Jacobi-Davidson type SVD method'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Citeer dit