A class of almost nowhere differentiable stationary Gaussian processes which are somewhere differentiable

P.L. Davies

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

    Samenvatting

    A stationary Gaussian process is exhibited with the following property: the covariance function of the process is not differentiable at the origin and yet almost all the sample paths of the process are differentiable in a set of points of the power of the continuum. The process provides a counter example to a statement of Slepian.
    Originele taal-2Engels
    Pagina's (van-tot)682-684
    Aantal pagina's3
    TijdschriftJournal of Applied Probability
    Volume10
    Nummer van het tijdschrift3
    DOI's
    StatusGepubliceerd - 1973

    Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'A class of almost nowhere differentiable stationary Gaussian processes which are somewhere differentiable'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Citeer dit