Aggregation-disaggregation algorithms for discrete stochastic systems

G. Reyman, J. Wal, van der

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    Abstract

    Zusammenfassung In dieser Arbeit wird ein Aggregation - Disaggregation Verfahren vorgestellt für einen Markov Entscheidungsprozess mit entlichen Horizont und zwei-dimensional Zustands- und Aktionsräume. Die zweite Dimension enthält eine gleiche Art von Information und Aggregation hierin ist natürlich und einfach. Die Kwalität des Verfahrens ist illustriert mit einem Beispiel. Abstract In this paper an aggregation - disaggregation method is formulated for a finite horizon Markov decision process with two-dimensional state and action spaces. This second dimension of the state and the action contains a similar type of information in which aggregation is both natural and simple. The quality of the approach is illustrated by an example.
    Original languageEnglish
    Place of PublicationEindhoven
    PublisherTechnische Universiteit Eindhoven
    Number of pages10
    Publication statusPublished - 1987

    Publication series

    NameMemorandum COSOR
    Volume8730
    ISSN (Print)0926-4493

    Fingerprint

    Dive into the research topics of 'Aggregation-disaggregation algorithms for discrete stochastic systems'. Together they form a unique fingerprint.

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